A股量化交易股票筛选系统#

触发条件#

当用户发送以下指令时触发：

• "帮我筛选A股量化股票"
• "分析A股量化交易机会"
• "量化选股"
• "筛选可能拉升的股票"
• "识别主力资金介入"
• "分析量化信号"

工作流程#

本技能采用 三角色辩论式分析 流程：

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角色1（筛选） → 角色2（反驳） → 角色3（综判） → 最终推荐

阶段一：A股量化特点分析#

1. 成交活跃度高 - 日均成交额约1-2万亿
2. 散户占比高 - 超额机会多
3. 政策影响显著 - 监管政策影响大
4. 波动性大 - 趋势跟踪策略有效
5. 小盘股溢价 - 流动性溢价明显
6. 板块轮动快 - 行业轮动策略适用
7. 技术指标有效 - 量价数据被广泛使用
8. 北向资金影响 - 外资定价权逐渐增强

阶段二：五维筛选标准#

1. 资金流向维度（权重30%）#

• 主力资金连续净流入 ≥ 3日
• 超大单净流入占比 > 5%
• 北向资金持股比例上升
• 融资融券余额变化

2. 量价技术维度（权重25%）#

• 成交量较20日均量放大 ≥ 1.5倍
• 5日均线上穿20日均线（金叉）
• 股价站上BOLL中轨
• MACD零轴上方金叉

3. 趋势强度维度（权重20%）#

• 区间涨幅 5%-25%
• 相对大盘超额收益 > 3%
• 股价创20日新高
• 多周期均线多头排列

4. 基本面维度（权重15%）#

• 市值：主板50-500亿
• PE：0-50倍
• 近两年净利润正增长
• 近一年无重大违规

5. 筹码集中度（权重10%）#

• 股东户数连续减少
• 户均持股数增加
• 筹码趋向集中

阶段三：三角色分析#

角色1：量化研究员（筛选）#

1. 分析A股量化特点
2. 结合当日最新市场行情
3. 应用筛选标准识别量化资金介入信号
4. 输出符合条件的前10只股票
5. 附具体代码、名称、入选理由、风险提示

角色2：量化研究员（反驳）#

验证角色1结果的合理性：

1. 技术指标有效性 - 质疑滞后性、参数敏感性
2. 资金流向可靠性 - 质疑数据划分标准
3. 基本面矛盾 - 质疑流动性陷阱
4. 样本偏差 - 质疑幸存者偏差
5. 执行问题 - 质疑滑点、延迟、风控缺失

角色3：量化研究员（综判）#

综合评估双方观点：

1. 评估辩论双方的论据强度
2. 调整优化筛选标准
3. 更新最终股票池
4. 提供优先级排序
5. 给出具体投资建议

阶段四：风险控制#

• 单只股票仓位 ≤ 10%
• 设置8%止损线
• 持仓不超过20只
• 避免高位追涨

输出格式#

标准股票卡片#

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| 排名 | 代码 | 名称 | 入选理由 | 风险等级 |
|------|------|------|----------|----------|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | ①北向资金持续净买入②... | ⚠️ 中 |

最终推荐#

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第一梯队（确定性较高）：
1. 比亚迪（002594）
2. 招商银行（600036）

第二梯队（弹性较大）：
3. 中国平安（601318）
4. 恒瑞医药（600276）

数据来源#

• thsdk：实时行情、K线、资金流
• stockapi：龙虎榜、游资席位
• 问财：板块、资金排名

注意事项#

• 量化策略存在失效风险
• 技术指标具有滞后性
• 资金流向数据可能存在误差
• 市场环境变化影响策略有效性