观照量化投研#

⚠️ 必读：本文件较长，必须完整读取，不要设置 limit 参数截断。前 50 行不包含操作规范。

硬规则（7 条，违反必失败）#

1. 开工第一步：先查 API Key，再做任何其他事。收到新问题后的第一个动作必须是读 config.json（或等效检查 api_key 字段）：

   • 若 api_key 为空字符串 → 立即停止，直接输出「前置条件」章节的 新用户引导消息， 禁止 newSession、 禁止 读 workflow / quick-lookup / 任何业务文档、 禁止 调用 scripts/call.py 或任何平台工具。等用户贴入 sk- 开头的 Key 后再执行「配置向导」。
   • 若 api_key 非空 → 继续第 1 条。
   • 唯一例外：用户本轮消息本身就是 sk- 开头的 Key（进入配置向导）或与查数无关的闲聊/元问题（如"你会做什么"）。
   • 为什么：查数类工作流最终都会调 scripts/call.py，api_key 为空时必然失败。提前在入口拦截可以避免多次失败调用，给新用户直接、清晰的第一印象。

2. 每个新问题/新对话必须新建 session：收到用户的新问题后，在调用任何平台工具之前，必须先新建 session（优先直接调用原生 newSession 工具；仅当当前环境没有原生 newSession 时，才使用 GZQ_PARAMS='{"user_query":"<用户的问题>"}' python scripts/call.py newSession）。newSession 是本地 UUID 生成，不可省略； user_query 仅用于本地 session 初始化标注，方便后续 trace 分析。

   • 为什么： .session.json 会自动注入到所有工具调用中。不新建 session = 复用上一轮对话的 task_id = 变量名冲突风险 + session 污染。
   • 唯一例外：同一对话中的追问/续问（如"再画个图""换个时间段"），可复用当前 session。

3. 原生工具优先，脚本包装仅限无原生等价能力时：平台已提供的原生工具（ confirmMultipleAssets、 confirmDataMulti、 runMultiFormula、 readData、 renderKLine、 renderChart 等）必须优先直接调用；禁止用 run_skill_script、shell 命令、 GZQ_PARAMS=... python scripts/call.py ... 等方式包装这些原生工具； scripts/call.py 仅用于：① newSession 等管理动作；② workflow 明确要求的本地脚本步骤；③ 平台不存在等价原生工具时的兜底。

4. 先读 workflow 再操作：按下方「场景路由」表加载对应 workflow，不要自行猜测参数格式。

5. 配置/认证错误立即停止，不得在普通查数流程中转为认证收集：

   • 工具返回 API Key 缺失错误（含 api_key 为空 消息 / code: 1）：立即停止查数，输出 新用户引导消息（格式见「前置条件」章节模板），禁止继续执行查数；等待用户粘贴 Key 后再执行配置向导。
   • 其他工具报错（网络、服务端错误等）：直接报告"内部工具异常"，不做认证相关引导。

6. 最终答案首句必须是数据结论：回答用户时，第一句话必须直接给出数据结论（如资产名+数值、表格、或"符合条件的共N只"），绝对禁止以"已成功获取""数据已获取""根据返回结果""让我来"等过程性陈述开头。违反此规则 = 必须删除过程话术后重新输出。

7. 用户条件冻结，不得改写：执行前必须逐字核对用户原始条件，以下改写行为均属违规（一旦发现必须回退并重新确认）：

   • 百分比↔小数互转（如"股息率>3%"禁止改写为 >0.03）
   • 相对时间改为年份区间（如"过去10年"禁止改写为"2015-2025"）
   • 资产宇宙替换（如"普通股票"禁止改写为"万得全A成分股"或"非ST股"）
   • 事件口径扩大（如"年报/半年报"禁止扩大为全部业绩披露类型）
   • 卡片附加条件继承：命中知识卡片后，若卡片含用户未明确提出的"首次/非ST/封板/流动性门槛"等附加条件，必须先删除再执行，禁止默默继承进最终答案

最小充分原则（任何动作前自检）#

默认走最窄路径；只在收到"明确不够用"的证据后，才扩大范围。

每次准备读文件、调工具、扩大读取范围前，回答三个问题：

1. 这一步要解决的具体问题是什么？ — 必须能用一句话写成"为了 X，所以做 Y"，其中 X 是 已经发生 的需求，不能是"可能会需要 X"、"以防万一"、"先准备着"。
2. 有没有更窄的选项能完成同样的 X？ — 更下游的输出 / 更精简的文件 / 更少的字段 / 不调用这个工具直接构造。
3. 当前选择如果失败，下一步是什么？ — 如果答不上来，说明还没想清楚就在动手。

任一回答含糊 → 不做这一步。

扩大范围的唯一合法触发：上一步工具明确返回了"缺数据 / 字段不存在 / 失败"，且失败原因可以追溯。不允许用"为了更全面"、"为了更准确"、"为了避免遗漏"作为理由。

这条原则覆盖：要不要多读一个文档；readData 读哪个变量；要不要为某个字段调 confirmDataMulti；公式自己写还是查现成数据集；以及所有未来出现的同类决策。

工具层面落地：调用 confirmDataMulti / readData / runMultiFormula 或加载额外文档前，必须先勾选 recipes/tool-call-checklist.md 对应小节（每节 5–10 行）。顶层原则管"要不要做"，清单管"具体怎么做"。

Skill 包根目录#

本 SKILL.md 所在目录即为 skill 根目录（ SKILL_ROOT），下文所有相对路径均以此为基准。 所有终端命令必须先 cd 到此目录再执行。

text

SKILL_ROOT/
├── config.json              ← API Key 配置（按需读取；非每题必读）
├── SKILL.md                 ← 本文件（入口 + 路由）
│
├── workflows/               ← 业务流程编排（路由目标）
│   ├── fast-snapshot.md         Fast Path：最新时点行情/估值（≤3资产，标量）
│   ├── fast-window.md           Fast Path：最近N日序列/窗口统计
│   ├── fast-report-period.md    Fast Path：最近报告期财务（≤3资产）
│   ├── quick-lookup.md          快速查数路由器 + 共享基础规则
│   ├── quick-snapshot.md        最新时点行情/估值快照（字段齐即停）
│   ├── quick-window.md          最近N日短窗序列/窗口统计
│   ├── quick-report-period.md   最近报告期财务指标
│   ├── period-return-compare.md 固定区间累计涨跌幅对比
│   ├── global-rules-lite.md     精简全局规则（quick-window/period-return-compare 专用）
│   ├── quant-standard.md        选股/回测/因子/图表标准流程
│   ├── event-study.md           事件研究（给定或可识别事件后的窗口表现）
│   ├── regime-segmentation.md   阈值区间/连续阶段识别与区间统计
│   └── render-kline.md          K线图渲染与交付
│
├── recipes/                 ← 公式模板 & 工具用法（被 workflow 引用）
│   ├── ma-crossover-backtest.md     均线金叉策略
│   ├── value-pe-strategy.md         PE估值选股
│   ├── upload-custom-data.md        上传自有数据
│   ├── render-chart.md              渲染图表
│   ├── download-data.md             下载数据
│   └── industry-aggregation.md      行业聚合排名
│
├── references/              ← 参考文档
│   ├── environment.md           环境依赖
│   ├── troubleshooting.md       故障排查
│   └── ru-billing.md            RU 计费
│
├── tools/                   ← 12 个 API 工具的完整参数文档
│   ├── run_multi_formula.md
│   ├── read_data.md
│   └── ...（正常链路无需提前阅读，遇到参数问题时查）
│
├── presets/                 ← 已验证的常用数据（按需加载）
│   ├── cases_index.yaml         106 张案例卡片目录（量化标准场景必读，快速查数无需）
│   ├── assets.yaml              常用资产
│   ├── functions.yaml           常用函数
│   ├── data_catalog.yaml        常用数据集
│   ├── sectors.yaml             行业板块
│   └── themes.yaml              题材板块
│
├── scripts/                 ← 执行脚本
│   ├── call.py                  工具统一入口（所有命令通过它调用）
│   ├── executor.py              call.py 的底层（禁止直接调用）
│   ├── quant_api.py             Python SDK（供其他脚本 import）
│   ├── auth/                    认证脚本
│   └── eval/                    评测脚本
│
└── output/                  ← 输出目录（自动创建）
    ├── .session.json            当前 session task_id
    ├── ic_data/                 IC 扫描结果
    └── *.png / *.csv            图表和数据文件

---

全局 429 处理（所有路径均适用）：

error.code处理RATE_LIMIT_EXCEEDED / CONCURRENT_LIMIT读 retryAfter 秒后 静默重试，不向用户暴露WINDOW_QUOTA_EXCEEDED立即停止，读 references/troubleshooting.md 配额限流段，输出提示DAILY_QUOTA_EXCEEDED / DAILY_SCAN_EXCEEDED立即停止，输出： ⚠️ 今日额度已满，次日 00:00 重置。``SERVICE_OVERLOADED（503）retryAfter 秒后静默重试 1 次，仍失败则告知"系统繁忙，请稍后重试"

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⛔ 执行顺序（路由前必读，所有场景必须遵守）#

无论匹配到哪个 leaf workflow，执行顺序固定为：

text

① read_skill_file(global-rules 版本，见下表)  →  ② read_skill_file(leaf workflow)  →  ③ 执行

步骤 ① 全局规则文件选择（按目标 leaf workflow 确定）：

目标 leaf workflow步骤 ① 读取的文件quick-window.md``workflows/global-rules-lite.md``period-return-compare.md``workflows/global-rules-lite.md其他所有 workflowworkflows/global-rules.md

• 步骤 ① 是硬前置条件。确定目标 leaf 后，先按上表选择并读取对应 global-rules 版本，再读 leaf workflow，最后执行。
• 禁止读完路由表就直接跳转 leaf workflow（Fast Path 中读 fast 文件除外）。

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场景路由#

先识别用户意图，确定目标 leaf workflow；然后按上方执行顺序加载：

场景触发词目标 leaf workflow最新时点行情 / 估值（快照）最新价、今日收盘、最新涨跌幅、当前换手率、最新PE/PB/市值…Fast Path → fast-snapshot.md / 完整链路 → global-rules.md → quick-snapshot.md最近N日序列 / 窗口统计最近5日、最近20日、近N个交易日、窗口最高/最低/振幅…（仅单资产、最近N日）Fast Path → fast-window.md / 完整链路 → global-rules-lite.md → quick-window.md最近报告期财务营收、净利润、归母净利润、ROE、总资产、总负债、资产负债率…Fast Path → fast-report-period.md / 完整链路 → global-rules.md → quick-report-period.mdK线图（可视化）K线图、画图、展示走势…global-rules.md → render-kline.md固定区间累计涨跌幅从A到B、某年某月至某年某月、区间收益、累计涨跌幅、区间表现、多资产区间对比global-rules-lite.md → period-return-compare.md量化选股 / 回测 / 因子 / 图表 / 上传下载选股、回测、均线、PE选股、因子、净值、上传CSV、下载数据、画图…global-rules.md → quant-standard.md事件研究复盘、历次、涨价、降息、加息、事件窗口、随后表现、超预期、不及预期、政策后表现…（给定事件或需先识别事件日）global-rules.md → event-study.md阈值区间统计 / 连续阶段历次、每次、平均、回撤超过、从高点下跌超过、熊市区间、连续阶段、regimeglobal-rules.md → regime-segmentation.md

上传、下载、画图不是独立场景——它们是 workflow 内的子步骤，workflow 文档会在需要时指引你读对应的 recipes/。

路由硬排除（优先于触发词匹配）#

以下规则在触发词匹配 之前 检查，命中即强制改道，不得被触发词覆盖：

用户意图特征禁止进入强制导向判断依据盘中/实时/当前/现在/今天/今日/当日 + 查询日内行情（涨幅排名、涨停、日内跌幅等）quick-snapshot quick-window``quant-standard.md（优先匹配分钟频卡片）需要分钟频卡片的专用公式； use_minute_data: true 已是全局默认盘中/实时/当前/今天/今日/当日 + 全市场/板块 + TopN/排名/阈值名单/选股/筛选/信号quick-snapshot quick-window``quant-standard.md → 优先命中"实时横截面 TopN 排名"或"盘中阈值筛选_名单查询"微流程这类高频短题有专用封闭微流程给出明确起止日期，只问区间累计涨跌幅/收益event-study quick-window quant-standard``period-return-compare.md本质是固定区间收益比较，不是因果窗口分析，也不是复杂量化流程行业/板块聚合排名（如"申万行业涨幅前5"）quick-window quick-snapshot``quant-standard.md需要横截面聚合，不是单资产序列阈值触发型离散事件识别（如"跌幅超过X%的次数"，问每次后表现）—event-study.md（阈值触发模式）需先识别阈值事件日，再做窗口分析由阈值条件定义连续区间（如"历次熊市""回撤超30%的阶段"）event-study``regime-segmentation.md研究的是连续阶段而非离散事件后的窗口"创近N日新高/新低"（不含"首次"修饰词）不得加"昨日未满足"条件按 当前状态 判断（state check），公式只比较当前值与昨日的N日极值只有用户明确出现"首次突破/首次跌破""新晋""今日第一次"时，才允许追加首次触发条件；详见 quant-standard.md

判断口诀：

• 有明确起止日 + 只问区间数值 → period-return-compare（固定区间收益比较）
• 有事件 + 问"随后N天/月表现" → event-study（因果窗口）
• 有阈值条件 + 问"每次发生后表现" → event-study（阈值触发模式）
• 有阈值条件 + 问"连续阶段/区间内表现" → regime-segmentation（连续阶段统计）

若用户请求满足以下任一模式，应优先判定为【快速查数任务】，按以下路由直接跳转，不得先进入其他 workflow：

快速查数路由（按优先级依次判断，首个匹配即停）：

1. 时间锚点是"最近 N 日窗口/序列" → Fast Path 条件满足时读 workflows/fast-window.md，不满足则 workflows/global-rules-lite.md → workflows/quick-window.md
2. 时间锚点是"最近报告期"且字段属于财务类 → Fast Path 条件满足时读 workflows/fast-report-period.md，不满足则 workflows/global-rules.md → workflows/quick-report-period.md
3. 用户明确要"画图 / K线 / 带成交量走势" → 直接加载 workflows/render-kline.md
4. 其余（明确是最近完成交易日的行情/估值/多资产对比，且 不含 今天/今日/当日/当前/现在/实时/盘中/排名/筛选 语义）→ Fast Path 条件满足时读 workflows/fast-snapshot.md，不满足则 workflows/global-rules.md → workflows/quick-snapshot.md

上述路由不需要先读 workflows/quick-lookup.md。

关键红线速查（即使未读 global-rules.md 也必须遵守）#

以下 4 条规则从 global-rules.md 摘录， 优先级最高，对所有场景生效：

1. 事件定义冻结：事件类型/范围必须 逐字匹配用户原始措辞。用户说"年报/半年报"就只查年报和半年报，不得扩大到业绩预告/快报/季报；用户说"国务院或住建部"就只纳入该层级，不得扩大到央行/银保监会/地方政府。若认为用户定义可能遗漏，在回答末尾 建议 扩大，不得擅自扩大。
2. evidence-only 回答：最终答案只输出本轮工具结果直接支持的数值、日期、排名、口径说明。未经工具验证，禁止默认输出宏观归因、政策归因、方向性判断（"通常""往往""偏正面"）。
3. 去过程化交付：禁止「已成功获取」「让我来」「按照流程」「Step 1/2/3」「根据 workflow」等过程性话术；禁止泄露 _working/ 路径、checkpoint 名称、workflow 文件名。查到即答，不展示内部过程。
4. 条件口径冻结：用户条件必须原样执行，禁止任何改写（百分比↔小数、相对时间→年份区间、资产宇宙替换、卡片附加条件继承）。详见硬规则第 6 条。

触发词参考：

• 最近交易日收盘 / 最新已披露PE / 最新市值（非盘中、非筛选） → quick-snapshot
• 最近5日 / 最近20个交易日 / 近N日序列 / 窗口最高最低 → quick-window
• 营收 / 净利润 / ROE / 总资产 / 总负债 / 资产负债率 → quick-report-period

禁止：

• 优先调用 scanDimensions、 renderKLine（除非用户明确要看图）
• 先做分析性扩写，再补充结构化数值
• 在读取对应 leaf workflow 之前 直接调用 runMultiFormula / renderKLine / scanDimensions / 输出"无法联网"或"无法获取实时数据"
• 把卡片附加条件（首次/非ST/封板/流动性门槛等）默默继承进最终答案
• 以 description、 samples、预览行、截断大表作为 名单题 的完整结果直接收尾（必须提取完整名单或明确声明不完整）

leaf workflow 最终回答合同优先：leaf workflow 中的"最终回答合同"优先负责收紧该场景的输出格式；若 leaf workflow 已满足停止条件，必须直接按该合同输出，不得再解释内部过程。

执行权授权规则#

规则层级（从高到低）：

1. SKILL.md：路由 + 全局门禁（硬规则 4 条、路由硬排除）
2. global-rules.md：所有 leaf 必须遵守的全局合同（执行合同、证据分级、简答模式、不补精度、方法限制说明、参数规范、数值精度、终答一致性检查）
3. leaf workflow：当前任务的具体执行流程（checkpoint、模板、停止条件、格式化）

冲突解决：

• leaf workflow 中的具体规则（如 readData 模式选择）优先于 global-rules 的一般规则
• 但 leaf workflow 不得 放宽 global-rules 的红线（如证据分级门槛、不补精度原则）
• 不得从其他 leaf workflow 借用模板、fallback 或回答格式

quick-lookup.md 的定位：

• 仅作为快查子流程的路由入口和规则参考总表
• 各 leaf workflow 已自包含所有执行规则，执行时无需回到 quick-lookup.md
• quick-lookup.md 不定义任何 leaf 独有规则

全局执行规则#

全局合同详见 workflows/global-rules.md，进入任何 leaf workflow 时自动生效。 leaf workflow 可在其内部添加更严格的约束，但不得豁免或放宽 global-rules 中的规则。

平台数据覆盖范围#

✅ 支持⚠️ 有条件支持❌ 不支持（短期内不会支持）A股个股（沪深主板/创业板/科创板/北交所）ETF / LOF / 场外基金（先以 confirmMultipleAssets 结果为准，能确认则正常执行；确认失败才告知不支持）期货 / 期权港股个股（HK + 代码，如 HK0001）台股 / 韩股 / 日股 / 德股等其他境外市场美股个股（NASDAQ: 代码.N；NYSE: 代码.O；AMEX: 代码.A）主要宽基指数（沪深300、中证500、万得全A等）

港股 / 美股数据范围限制：港股和美股目前仅支持 行情价格类数据（收盘价、开盘价、最高价、最低价、涨跌幅、成交量、成交额）。估值数据（PE/PB/市值等）和财务数据（营收/净利润/ROE等）暂不支持。查询港股/美股的估值或财务字段时，应主动告知用户当前不支持，而不是静默跳过。

股票代码格式速查#

市场格式示例A股-上交所SH + 代码SH600000A股-深交所SZ + 代码SZ000001港股HK + 代码HK0001美股-NASDAQ代码.NAAPL.N美股-NYSE代码.OAAL.O美股-AMEX代码.ASBE.A

确认资产失败（熔断规则）详见 workflows/quick-lookup.md § Step 1。

环境依赖（Python版本、Playwright、API Key）→ references/environment.md 故障排查 → references/troubleshooting.md RU 计费 → references/ru-billing.md

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前置条件（按需执行，不是简单查数的默认首步）#

凭据存储说明：本 skill 的 quant-buddy API Key 只存放在 skill 目录下的 config.json 的 api_key 字段，不使用环境变量（ QUANT_BUDDY_API_KEY 等环境变量不会被读取）。仅可选的 BOCHA_API_KEY（事件新闻搜索）走环境变量。

仅在以下情形下，才需要显式读取 config.json 检查 api_key：

• 本轮实际需要调用本地脚本或平台工具，且当前环境尚未建立可用 session
• 上一轮工具调用已出现 401 / 402 / 明确认证错误
• workflow 明确要求执行脚本链（如本地 Python 脚本渲染）

对已命中 leaf workflow 的简单查数题（quick-snapshot / quick-window / quick-report-period / render-kline）：

• 不要为了形式完整额外读取 config.json
• 优先直接按 leaf workflow 执行
• 仅当工具调用出现明确认证问题时，再回到认证向导

原则：认证检查服务于执行，不应成为简单题的固定额外步骤。

• 若 api_key 非空 → 正常继续

• 若 api_key 为空 → 立即停止，禁止继续查数，输出以下 新用户引导消息（原样输出，不得删减）：

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  ⚠️ 尚未配置 API Key，当前无法查询数据。

  前往 https://www.quantbuddy.cn/login 登录/注册并获取 API Key，然后直接发给我：

  帮我配置 APIkey：sk-xxxxxxxx

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配置向导（用户粘贴 Key）#

当用户消息中包含 sk- 开头的字符串时：

1. 从用户消息中提取 sk- 开头的完整 Key 字符串
2. 将 Key 写入 config.json 的 api_key 字段（用 replace_string_in_file 直接写入）
3. 必须输出：「✅ API Key 配置成功！」
4. 自动重试：若本对话中有被 api_key 缺失错误中断的查询（如之前用户问过行情）， 立即重新执行该查询并给出数据结论，不需要用户再次发起。

运行时 401/402 → 立即停止，提示用户 API Key 无效/过期/配额耗尽，请重新前往官网获取新的 Key 并重新配置。

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工具调用方式#

所有工具通过 scripts/call.py 调用。 call.py 会同时将结果打印到 stdout 和写入临时文件。

标准调用（一步完成）#

bash

python scripts/call.py <工具名> '{"key":"value"}'

结果直接从 stdout 获取。若 stdout 被截断，可回读 /tmp/gzq_out.txt。

也可通过环境变量传参（适用于参数含特殊字符的场景）：

bash

GZQ_PARAMS='<JSON>' python scripts/call.py <工具名>

禁止事项#

禁止原因创建自定义 .py 写参数文件环境变量方案已解决编码问题直接调用 scripts/executor.py``call.py 封装了 renderChart 自动保存等逻辑echo 管道传参（Windows）GBK 编码截断中文命令行参数传 JSON（Windows）PS 吃掉双引号

---

presets/、recipes/、tools/ 三个目录的分工#

目录是什么何时读**presets/**平台实际返回值的本地快照（YAML）。资产名、函数格式、数据集 index_title、行业/概念名等。 直接可用于公式，省掉确认类 API 调用。写公式前先查 preset；找不到再调对应 API，并把新结果补回 preset。 cases_index.yaml 仅在 选股/回测/因子/图表等量化标准场景（ quant-standard.md）开始时必读；快速查数场景（quick-snapshot/window/report-period）无需读取。**recipes/**端到端使用示例（Markdown）。展示完整场景——从参数准备到最终输出。由 workflow 在具体步骤中指引加载（不独立触发）。**tools/**API 参数手册（Markdown）。每个工具的字段、类型、约束。默认不读。workflow 工具表标注了「必读」或报错时再查。

简言之：presets 是数据快照，recipes 是完整教程，tools 是参数字典。 presets 6 个文件的详细用法和加载时机→ 当前 workflow 文档内的「预设资源」表。

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Skill 更新部署规范（LLM 必读）#

当用户要求更新本 skill（发送 zip 压缩包）时，必须严格遵守以下规则：

备份位置#

⚠️ 备份目录禁止放在 skills/ 目录下。 否则 openclaw 会把备份也识别为一个独立 skill，导致后续请求可能误用旧版代码。

正确做法：

bash

# 备份到 skills/ 之外的位置
cp -r ~/.openclaw/workspace/skills/quant-buddy-skill ~/.openclaw/workspace/quant-buddy-skill-backup-$(date +%Y%m%d%H%M)

# ❌ 错误：备份仍在 skills/ 下
# cp -r ~/.openclaw/workspace/skills/quant-buddy-skill ~/.openclaw/workspace/skills/quant-buddy-skill-backup-xxx

解压覆盖#

bash

# 解压到临时目录再拷贝（避免嵌套）
TMPDIR=$(mktemp -d)
unzip -o <压缩包路径> -d "$TMPDIR"
# 如果解压出嵌套目录 quant-buddy-skill/，取内层
if [ -d "$TMPDIR/quant-buddy-skill" ]; then
  cp -rf "$TMPDIR/quant-buddy-skill/"* ~/.openclaw/workspace/skills/quant-buddy-skill/
else
  cp -rf "$TMPDIR/"* ~/.openclaw/workspace/skills/quant-buddy-skill/
fi
rm -rf "$TMPDIR"

部署后检查#

1. 确认 ~/.openclaw/workspace/skills/ 下只有 quant-buddy-skill/ 一个与本 skill 相关的目录
2. 读取 SKILL.md 确认版本号
3. 保留 config.json 中已有的 api_key（若用户之前已认证过）