Strategy Engine MCP服务器调用指南 v2.9#

🎯 快速调用#

当用户提供策略条件时，基于MCP Server工具的实际默认值自动组合参数：

python

# 自动组合参数示例（基于MCP Server工具实际默认值）
mcp_engine_mcp_server_run_expression_selected(
    input={
        "startDate": "2024-01-17",      # 开始日期，DateTime类型
        "endDate": "2024-04-17",         # 结束日期，DateTime类型
        "period": "5m",                 # 基础周期（默认：5m）
        "codes": "",                    # 合约代码列表（新增字段，默认：空）
        "poolId": 10,                   # 期货加权品种池（默认：10）
        "openCondition": "用户提供的开仓条件",
        "closeCondition": "用户提供的平仓条件",
        "stopCondition": "用户提供的止损条件",
        "initCash": 10000000,            # 初始资金（默认：10000000）
        "direction": 1,                  # 多头方向（默认：1）
        "commssionFee": 0,               # 手续费%（默认：0，不需要手续费）
        "slippage": 0,                   # 跳数或跳点值（默认：0，按最小变动价格计算）
        "runId": 123456789               # 运行ID（默认：随机生成一串长整型数字）
    }
)

📋 参数说明（基于MCP Server工具实际默认值）#

主要参数结构#

参数类型说明实际默认值示例input``ExpressionSelectedV2Input输入参数对象-{...}

ExpressionSelectedV2Input对象属性#

属性类型说明实际默认值示例startDate``DateTime开始日期****当前日期-3个月"2024-01-17"``endDate``DateTime结束日期****当前日期"2024-04-17"``period``string基础周期**"5m"（5分钟）"1d", "60m"``codes``string合约代码列表（新增）空字符串"IF2404,IC2404"``poolId``int品种池ID10（期货加权）4（股票池）openCondition``string开仓条件用户提供"_ma_5m_30_trend == 1"``closeCondition``string平仓条件用户提供"_ma_5m_30_trend == -1"``stopCondition``string止损条件用户提供"_palp > 10"``initCash``float初始资金10000000**500000``direction``int交易方向1（多头）0（空头）commssionFee``float手续费%****0（不需要手续费）-1（按系统设置手续费参与计算）slippage``float跳数或跳点值**0**（按最小变动价格计算）1（1个跳点）runId``long运行ID****随机生成一串长整型数字123456789

手续费参数说明#

值说明适用场景0不需要手续费默认值，测试策略时使用-1按系统设置手续费参与计算使用系统配置的手续费>0按设置的手续费计算自定义手续费率

滑点参数说明#

值说明适用场景0无滑点默认值，理想交易环境>0按设置的跳点值计算模拟真实交易环境

合约代码参数说明（新增）#

值说明适用场景空字符串****使用品种池进行回测默认值，使用poolId指定的品种池具体合约代码****指定具体合约进行回测如 "IF2404,IC2404"，多个合约以逗号分隔

合约代码与品种池关系#

情况codes值poolId值说明使用品种池空>0默认情况，使用poolId指定的品种池使用具体合约非空0系统自动将poolId置为0，使用指定合约无效配置空0错误：必须提供合约代码或有效品种池

运行ID参数说明#

值说明适用场景随机长整型数字****每次运行可随机生成一串长整型数字用于标识每次策略运行的唯一ID

完整周期参数映射#

周期说明适用策略默认值"1m"1分钟高频交易-"5m"5分钟短线交易✅"15m"15分钟中短线策略-"30m"30分钟中短线策略-"60m"1小时或60分钟短期趋势-"1d"1日或日线或天中长线策略-"1w"1周或周长期投资-"1mon"1月或月长期投资-

品种池映射#

poolId说明适用市场默认值10期货加权品种池期货市场✅4股票品种池股票市场-6ETF品种池ETF市场-

🔧 智能参数推断逻辑（重要）#

基础周期推断规则（关键区别）#

python

# 重要概念区分：
# 1. 基础周期（period）：K线数据的周期（5m、30m、1d等）
# 2. 均线周期：技术指标的计算周期（30、60、120等）

# 规则1：用户明确指定基础周期时，使用用户指定的周期
if "基础周期" in user_input or "K线周期" in user_input or "数据周期" in user_input:
    if "30分钟" in user_input:
        period = "30m"
    elif "60分钟" in user_input or "1小时" in user_input:
        period = "60m"
    elif "5分钟" in user_input:
        period = "5m"
    elif "15分钟" in user_input:
        period = "15m"
    elif "日" in user_input or "天" in user_input:
        period = "1d"
    elif "周" in user_input:
        period = "1w"
    elif "月" in user_input:
        period = "1mon"
else:
    # 规则2：用户未明确指定基础周期时，使用默认周期5m
    # 注意：用户提到"30分钟均线"指的是均线周期，不是基础周期！
    period = "5m"  # 默认值

均线周期识别规则#

python

# 识别用户提到的均线周期（用于构建FactorLang表达式）
if "30分钟均线" in user_input:
    # 用户提到的是均线周期30，基础周期仍然是5m
    ma_period = "5m"  # 基础周期
    ma_length = "30"  # 均线长度
elif "60分钟均线" in user_input:
    ma_period = "5m"  # 基础周期
    ma_length = "60"  # 均线长度
elif "120分钟均线" in user_input:
    ma_period = "5m"  # 基础周期
    ma_length = "120" # 均线长度
elif "240分钟均线" in user_input:
    ma_period = "5m"  # 基础周期
    ma_length = "240" # 均线长度
else:
    # 默认均线周期
    ma_period = "5m"
    ma_length = "30"

时间范围推断规则（重要：基于当前日期计算）#

python

# 重要：所有时间范围都基于当前日期动态计算
# 当前日期：2026年3月25日（根据环境信息）

# 规则1：用户明确指定时间范围时，使用用户指定的范围
if "近5年" in user_input:
    startDate = "2021-03-25"  # 当前日期-5年
    endDate = "2026-03-25"    # 当前日期
elif "近3年" in user_input:
    startDate = "2023-03-25"  # 当前日期-3年
    endDate = "2026-03-25"    # 当前日期
elif "近1年" in user_input:
    startDate = "2025-03-25"  # 当前日期-1年
    endDate = "2026-03-25"    # 当前日期
else:
    # 规则2：用户未指定时间范围时，使用默认近3个月
    startDate = "2025-12-25"  # 当前日期-3个月
    endDate = "2026-03-25"    # 当前日期

止损条件智能修正#

python

# 规则1：用户使用中文描述时，自动转换为FactorLang变量
if "盈亏点" in stop_condition or "点数" in stop_condition:
    stop_condition = stop_condition.replace("盈亏点", "_palp")
elif "盈亏%" in stop_condition or "百分比" in stop_condition:
    stop_condition = stop_condition.replace("盈亏%", "_palr")

# 规则2：确保使用正确的变量
if "_profit_loss_percent" in stop_condition:
    stop_condition = stop_condition.replace("_profit_loss_percent", "_palr")

🎯 使用示例（基于智能推断）#

示例1：用户未指定基础周期（使用默认5m）#

python

# 用户输入：开仓条件，30分钟均线120朝上且日级别是金叉状态
# AI推断：用户提到的是均线周期30，不是基础周期，使用默认5m基础周期

mcp_engine_mcp_server_run_expression_selected(
    input={
        "startDate": "2024-01-17",      # 近3个月（默认）
        "endDate": "2024-04-17",         # 当前日期（默认）
        "period": "5m",                 # 5分钟基础周期（默认）
        "poolId": 10,                   # 期货加权池（默认）
        "openCondition": "_ma_5m_120_trend == 1 && _dkx_1d_cross_status == 1",
        "closeCondition": "_ma_5m_120_trend == -1 && _dkx_1d_cross_status == -1",
        "stopCondition": "_palp > 10",  # 盈亏点数大于10
        "initCash": 10000000,           # 1000万初始资金（默认）
        "direction": 1,                 # 多头方向（默认）
        "commssionFee": -1,             # 手续费%（默认：按系统设置）
        "slippage": 0,                  # 滑点（默认：无滑点）
        "runId": 123456789              # 运行ID（默认：随机生成）
    }
)

示例2：用户明确指定基础周期#

python

# 用户输入：开仓条件，基础周期30分钟，均线120朝上
# AI推断：用户明确指定基础周期30m

mcp_engine_mcp_server_run_expression_selected(
    input={
        "startDate": "2024-01-17",
        "endDate": "2024-04-17",
        "period": "30m",                # 用户指定基础周期30m
        "poolId": 10,
        "openCondition": "_ma_30m_120_trend == 1 && _dkx_1d_cross_status == 1",
        "closeCondition": "_ma_30m_120_trend == -1 && _dkx_1d_cross_status == -1",
        "stopCondition": "_palp > 10",
        "initCash": 10000000,
        "direction": 1,
        "commssionFee": -1,              # 手续费%（默认：按系统设置）
        "slippage": 0,                   # 滑点（默认：无滑点）
        "runId": 123456789               # 运行ID（默认：随机生成）
    }
)

示例3：用户指定手续费和滑点#

python

# 用户输入：开仓条件，均线朝上，手续费0.1%，滑点1个跳点
# AI推断：用户指定手续费和滑点参数

mcp_engine_mcp_server_run_expression_selected(
    input={
        "startDate": "2024-01-17",
        "endDate": "2024-04-17",
        "period": "5m",                 # 5分钟基础周期（默认）
        "poolId": 10,
        "openCondition": "_ma_5m_30_trend == 1",
        "closeCondition": "_ma_5m_30_trend == -1",
        "stopCondition": "_palp > 10",
        "initCash": 10000000,
        "direction": 1,
        "commssionFee": 0.1,             # 用户指定手续费0.1%
        "slippage": 1,                   # 用户指定滑点1个跳点
        "runId": 123456789               # 运行ID（默认：随机生成）
    }
)

示例4：用户指定具体合约代码（新增）#

python

# 用户输入：开仓条件，均线朝上，指定IF2404和IC2404合约
# AI推断：用户指定具体合约代码，系统自动将poolId置为0

mcp_engine_mcp_server_run_expression_selected(
    input={
        "startDate": "2024-01-17",
        "endDate": "2024-04-17",
        "period": "5m",                 # 5分钟基础周期（默认）
        "codes": "IF2404,IC2404",       # 用户指定具体合约代码
        "poolId": 10,                    # 系统会自动置为0，使用指定合约
        "openCondition": "_ma_5m_30_trend == 1",
        "closeCondition": "_ma_5m_30_trend == -1",
        "stopCondition": "_palp > 10",
        "initCash": 10000000,
        "direction": 1,
        "commssionFee": 0,               # 不需要手续费（默认）
        "slippage": 0,                    # 无滑点（默认）
        "runId": 123456789               # 运行ID（默认：随机生成）
    }
)

🚨 重要规则（AI必须遵守）#

规则1：基础周期与均线周期区分#

• 基础周期（period）：K线数据的周期，默认值 "5m"
• 均线周期：技术指标的计算周期，如30、60、120等
• 关键区别：用户提到"30分钟均线"指的是均线周期，不是基础周期！

规则2：基础周期推断逻辑#

• 用户提到"基础周期"、"K线周期"、"数据周期" → 使用用户指定的基础周期
• 用户未明确指定基础周期 → 必须使用默认值 "5m"
• 用户提到"30分钟均线" → 这是均线周期，基础周期仍然是 "5m"

规则3：时间范围推断逻辑#

• 用户提到"近5年" → 使用5年时间范围
• 用户提到"近3年" → 使用3年时间范围
• 用户提到"近1年" → 使用1年时间范围
• 用户未提到时间范围 → 必须使用 "近3个月"

规则4：参数结构匹配（重要更新）#

• 必须使用新的参数结构： input 对象包含所有参数
• 参数类型变更：日期参数现在是 DateTime 类型
• 新增字段： codes、 commssionFee、 slippage 和 runId 参数

规则5：合约代码智能推断（新增）#

• 用户提到具体合约代码：如"IF2404"、"IC2404"等 → 自动设置 codes 字段
• 用户提到品种池：如"期货加权池"、"股票池"等 → 使用 poolId 字段
• 同时指定合约和品种池：优先使用合约代码，系统自动将 poolId 置为0

💡 最佳实践（AI执行策略）#

1. 仔细分析用户输入：严格区分基础周期和均线周期
2. 严格遵守默认值规则：用户未明确指定基础周期时，必须使用默认值 "5m"
3. 智能变量转换：自动将中文描述转换为FactorLang变量
4. 参数验证：确保所有参数符合MCP Server工具的要求
5. 参数结构匹配：使用新的 input 对象结构
6. 手续费和滑点处理：正确处理新增的 commssionFee 和 slippage 参数
7. 运行ID生成：自动生成随机 runId 用于标识每次运行

🔄 默认值优先级（AI必须遵守）#

1. 用户明确指定值：最高优先级（必须包含"基础周期"等关键词）
2. 智能推断值：根据用户描述推断
3. MCP Server工具默认值：最低优先级（当用户未指定时使用）

---

数据来源：基于MCP Server工具类的实际默认值设置 调用时机：当用户需要运行因子表达式策略、回测交易策略或执行金融分析时自动调用此技能。

版本：v3.0（同步MCP工具最新参数结构，新增codes字段，支持具体合约代码回测）

� 运行耗时单位说明#

运行耗时单位#

• 运行耗时（timeConsuming）的单位是毫秒（ms）
• 示例： "timeConsuming": 310 表示运行耗时310毫秒（0.31秒）

运行耗时解读#

耗时范围说明性能评估< 100ms极快优秀100-500ms快速良好500-1000ms正常一般> 1000ms较慢需要优化

�🔗 结果查看指南#

策略结果查看方式#

策略运行完成后，系统会生成一个唯一的查看链接：

markdown

https://visual.hzyotoy.com/?data_dir=xzr&data_id=123456789&initCash=10000000

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结果查看规范（AI必须遵守）#

1. 必须提供完整的查看链接：包含协议、主机、端口和所有参数
2. 必须明确说明链接用途：告知用户这是策略分析报告链接
3. 必须提示用户点击操作：明确指示用户如何查看结果
4. 必须包含运行耗时说明：明确告知运行耗时的单位是毫秒

查看链接参数说明#

参数说明示例data_dir数据目录xzr``data_id运行ID123456789``initCash初始资金10000000

AI执行要求：必须严格遵守本SKILL中的参数结构匹配规则、类型要求和结果查看规范！