Tushare Daily Market Sense#

目标#

基于 Tushare 日线、指数、成交额与本地情绪历史，为 A 股盘后复盘生成结构化研报：盘面趋势、成交额集中度、赚钱效应与上涨主线、爆量下跌风险、特征分组分析。

不做单股基本面深度研究、港股/美股/基金/期货/加密分析、超短线交易决策、自动下单、组合优化或买卖建议。脚本只负责取数、计算、筛选、切分 JSON；主题归纳、风险措辞和研报写作由模型完成。

核心理念#

成交额优先。所有强弱判断都要有成交额证据：上涨主线按成交额厚度确认，爆量下跌按放量异常与跌幅强度识别，特征分组按命中规则与成交额证据分开呈现。

主题主线由模型基于业务事实临时归纳，不套现成行业或概念标签。共同性不足时明确写“暂不构成主线”或“资金轮动”。

工作流程#

1. 确定交易日：解析“今天/最近”或具体日期，默认只使用 D 及以前数据；只有用户明确要求后验时才允许 --allow-future。

2. 生成证据包：运行 scripts/run_daily_panel.py。脚本会直接调用数据管线，写出完整 evidence、轻量 report_context 和模块级 JSON。

3. 选择撰写模式：

   • 有 subagent 编排能力时，主 agent 将 5 个模块 JSON 分发给 5 个 subagent 并行撰写。
   • 没有 subagent 能力时，按同样模块顺序单会话执行，每次只加载当前模块的 JSON、方法论和模板段。

4. 聚合成稿：主 agent 读取 6 段输出、 assembled_checks.json 与 reference/methodology/output_discipline.md，补一句话盘面判断、风险传导提示和最终语气校准。默认不做外部收评校验、不搜索第三方行情综述、不在报告中加入“外部校验参考”；只有用户明确要求时才补充外部来源。

5. 按需生成 HTML：当用户要求 HTML、网页、可视化报告或截图风格输出时，先完成并核对 reports/report_YYYYMMDD.md，再运行 scripts/render_report_html.py 生成同日期 HTML。HTML 是展示层产物，不新增研报判断、不删减 Markdown 正文；若同目录存在 evidence_YYYYMMDD_utf8.json，HTML 会自动读取其中的上证指数、创业板指数 120 日 K 线并插入对应指数趋势分析前。

6. 证据包边界： reports/evidence_YYYYMMDD_utf8.json 是本 skill 的 Market Evidence Pack，只属于 skill 输出目录。即使在 AlphaVault 中写入趋势复盘，也不要把该证据包复制或登记为 RAW/crawlers/ 来源；AlphaVault 侧只写最终趋势复盘 Markdown/HTML、索引和日志。

7. 清理临时产物：确认 reports/report_YYYYMMDD.md 已写入并可读后，删除同日期的临时证据与上下文文件，只保留最终报告。若已按需生成 HTML，则同时保留 reports/report_YYYYMMDD.html。必须清理：

   • reports/evidence_YYYYMMDD_utf8.json
   • reports/evidence_YYYYMMDD_utf8.stderr.log
   • reports/report_context_YYYYMMDD.json
   • reports/module_context_YYYYMMDD/ 不要删除 reports/report_YYYYMMDD.md 和已生成的 reports/report_YYYYMMDD.html，不要跨日期批量清理，除非用户明确要求。

数据获取#

环境变量：

bash

TUSHARE_TOKEN=your_token
ALPHA_DB_BACKEND=postgresql
ALPHA_PG_URL=postgresql://alpha_user:alpha_pass@/alpha_data?host=/tmp

数据库连接统一走 scripts/_shared/db_core.py（开发仓库中为 shared/db_core.py）。首次进入任意 Agent 环境时先运行 python3 scripts/_shared/db_ping.py --alpha-schema；源仓库开发态用 python3 ../../shared/db_ping.py --alpha-schema。如果不能使用 Unix socket，再把 ALPHA_PG_URL 改为 postgresql://alpha_user:alpha_pass@localhost:5432/alpha_data。

运行脚本会先更新 reference/market_data.csv，并同步维护派生文件 reference/market_data.json，再生成情绪趋势：AKShare stock_market_activity_legu() 默认提供上涨、涨停、下跌、跌停、平盘、活跃度、情绪值、成交额等盘面情绪字段；搜狐涨跌停历史页仅在 AKShare 不可用或字段缺失时作为 fallback；Tushare margin 汇总 T-1 交易日融资净买入，Tushare daily 与 daily_basic.circ_mv 计算流通市值加权的全市场换手率。因此环境中还需安装 akshare。

基础命令：

powershell

cd C:\Users\chenh\OneDrive\skills\stock-skills\a-stock-daily-market-sense
python scripts\run_daily_panel.py --asof 20260429 --lookback 120 --market-trend-days 90 --index 000300.SH

主要输出：

• reports/evidence_YYYYMMDD_utf8.json：完整证据包。
• reports/report_context_YYYYMMDD.json：兼容旧流程的轻量上下文。
• reports/module_context_YYYYMMDD/：供 subagent 分工的模块级 JSON。
• reference/market_data.json： market_data.csv 的全量派生 JSON，按交易日升序保留所有列、清洗数值并提供 series 给 HTML 趋势图使用。

这些文件中，evidence、report_context 和 module_context 是研报撰写过程中的临时产物。最终报告生成并核对后，应按工作流程第 7 步删除，只保留 reports/report_YYYYMMDD.md、按需生成的 reports/report_YYYYMMDD.html，以及长期维护的 reference/market_data.csv / reference/market_data.json。

HTML 输出命令：

powershell

python scripts\render_report_html.py --input reports\report_20260429.md [--theme default|print]

默认输出 reports/report_20260429.html，并将 reference/market_data.json 内嵌到 HTML 中。本地浏览器可直接打开，图表不依赖外部 CDN。 --theme 默认 default（Claude UI 暖橙）； --theme print 为黑白衬线、A4 友好，适合导出 PDF 或邮件附件。样式模板由仓库通用 shared/html_report（同步到 scripts/_shared/html_report/）提供，与 a-stock-analyzer 共用。

常用参数：

参数含义默认--fetch-workerscache/API 获取线程数；排查限流时设为 16--index-kline-daysHTML 上证/创业板 K 线展示窗口，独立于 --market-trend-days120--money-pct-threshold赚钱效应最低当日涨幅7.0--money-amount-threshold赚钱效应最低成交额，单位亿元2.0--decline-pct-max爆量下跌最大当日涨幅-3.0--decline-volume-ratio爆量下跌最低 20 日放量倍数2.0--capacity-market-cap-threshold容量上涨最低总市值，单位亿元，严格大于70.0--capacity-amount-threshold容量上涨最低成交额，单位亿元，严格大于5.0--capacity-pct-threshold容量上涨最低当日涨幅，严格大于8.0--feature-sample-limit模块 5 每组最大样本数60

Subagent 编排契约#

主 agent 先生成模块级 JSON，然后按下列最小上下文分发。每个 subagent 只看自己的模块数据，不读取其他模块数据。

模块JSON方法论模板1 盘面趋势module1_market_trend.json``reference/methodology/module1_trend.md``reference/template/section1.md2 集中度module2_concentration.json``reference/methodology/module2_concentration.md``reference/template/section2.md3 赚钱效应module3_money_effect.json``reference/methodology/module3_money_effect.md``reference/template/section3.md4 爆量下跌module4_decline.json``reference/methodology/module4_decline.md``reference/template/section4.md5 特征分组module5_feature_groups.json``reference/methodology/module5_feature_groups.md``reference/template/section5.md

聚合 agent 额外读取：

• assembled_checks.json：M3 赚钱效应池与 M4 爆量下跌池的确定性交叉检查。
• reference/methodology/output_discipline.md：最终成稿纪律。

Python 不调用 Anthropic API、不调用任何 LLM、不硬编码模型名。Codex、Claude Code 或其他通用 agent 的 subagent 编排能力负责并行撰写。

输出规范#

完整研报按五个模块输出。每个判断段先给自然语言结论，再选择少量关键证据支撑；表格承载细项数据，段落解释这些数据意味着进攻、分歧、退潮、修复、拥挤还是扩散。所有强弱判断都要能回到成交额、放量倍数、涨跌幅、相对收益或回撤证据，但不要把所有可用指标塞进同一段。模块 3 的主题分组只作为内部推理步骤，不输出单独的主题分组陈列表，赚钱效应总览后直接进入主线判定。

文风默认（项目级硬性要求）：

• 文风讲人话，减少机械与僵硬。 像跟懂行的人当面把一件事讲清楚那样写，句子通顺、有逻辑衔接，该解释因果和给判断时把话说透。避免模板腔、翻译腔和套话——别成段堆砌"综上所述""值得注意的是""总体来看"，别把每条都写成生硬的"主语+动词+宾语"公式句，也别为了凑结构把话说断、只丢关键词。
• 同项罗列优先用 list，但每条要说人话。 同一维度的多个条目（多个信号、多只个股观察点、多项风险传导）拆成 bullet 或编号，一条一项，别塞进一个长段落；但每条用完整通顺的话写，不要退化成"字段A - 字段B - 字段C"式的横杠拼接。结构化对照（指标 × 数值、分组 × 判定）才用表格。

文风目标：僵硬度约 5/10。报告应像一位有经验的盘后研究员在做复盘：先给人能立刻理解的盘面状态，再用少量关键数字支撑，最后给出下一交易日需要验证的条件。避免把所有可用指标都塞进段落；同一自然段最多放 2-3 个核心数字，其余数字放表格。

每个一级大章节（1-5）里已有的总结/定性段落必须使用 Markdown 高亮样式 ==...== 包裹，例如“盘面定性”“拥挤度判断”“主线 vs 资金轮动结论”“风险传导提示”“特征分组一句话判断”。不要为了高亮额外新增“本节总结”段落；高亮的是原本就承担总结作用的段落。

禁止输出买卖建议。可以写“风险传导”“持续性待验证”“主线确认度”，不要写“买入/卖出/止损/目标价”。

HTML 输出只改变呈现方式：必须保留 Markdown 研报中的所有文字、表格、引用和免责声明。 ==...== 高亮段落在 HTML 中渲染为浅蓝提示块；正文前可以增加 market_data.json 驱动的趋势图区域。若可读取同日期 evidence，HTML 可以在“上证指数趋势”“创业板指数趋势”正文前插入对应指数的 120 日 K 线图，并在图中展示成交金额柱；也可以在 3.3、5.2、5.3 股票明细表下方插入表内股票的 120 日 K 线图。这些图表只展示 evidence 中已有的 OHLC 与成交金额数据，不得新增与 Markdown 不一致的分析结论。

示例#

用户： 复盘 2026-04-29 的 A 股盘面，重点看赚钱效应和容量上涨。

执行：

powershell

python scripts\run_daily_panel.py --asof 20260429

然后按 subagent 契约加载 reports/module_context_20260429/ 下的模块 JSON。若没有 subagent，就顺序加载每个模块的 JSON + 方法论 + 模板段，最后聚合为完整研报。