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数据分析暂不可直接安装Build and run options strategy backtests in Python. Supports Iron Condor, Strangle, Calendar Spread, Vertical Credit Spread. Tests against historical data with realistic slippage, commission ($0.65/contract), and IV crush modeling. Outputs Sharpe ratio, win rate, max drawdown, expectancy, and equity curve. Use when user asks to backtest an options strategy, test a config, or analyze trade history.
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Build and run options strategy backtests in Python. Supports Iron Condor, Strangle, Calendar Spread, Vertical Credit Spread. Tests against historical data with realistic slippage, commission ($0.65/contract), and IV crush modeling. Outputs Sharpe ratio, win rate, max drawdown, expectancy, and equity curve. Use when user asks to backtest an options strategy, test a config, or analyze trade history.
这个技能还没有正文（SKILL.md），所以无法一键安装。 可以先到 来源页 看看它的原始说明。
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